PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.06%/yr vs 6.56%/yr for CXSE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 1.06% против 6.56% соответственно.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between ECNS and CXSE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.74

The correlation between ECNS and CXSE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECNS и CXSE

Секторы
ECNS
CXSE

Промышленность

21.9%
12.7%

Здравоохранение

20.5%
8.6%

Технологии

11.6%
27.4%

Сырьевые материалы

8.9%
3.2%

Недвижимость

7.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
24.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
12.1%

Финансовые услуги

5.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.0%

Энергетика

2.4%
0.4%

Коммунальные услуги

1.5%
0.2%

Промышленность

ECNS
21.9%
CXSE
12.7%

Здравоохранение

ECNS
20.5%
CXSE
8.6%

Технологии

ECNS
11.6%
CXSE
27.4%

Сырьевые материалы

ECNS
8.9%
CXSE
3.2%

Недвижимость

ECNS
7.8%
CXSE
0.8%

Потребительский циклический сектор

ECNS
7.5%
CXSE
24.6%

Коммуникационные услуги

ECNS
6.0%
CXSE
12.1%

Финансовые услуги

ECNS
5.3%
CXSE
6.2%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.1%
CXSE
4.0%

Энергетика

ECNS
2.4%
CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

ECNS
1.5%
CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

ECNS vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.42

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.53

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.97

-1.70

ECNS vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и CXSE

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-70.01%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-17.70%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-32.12%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-61.65%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-70.01%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-48.33%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-27.99%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

9.62%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и CXSE

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

15.65%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

22.19%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

32.35%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

28.76%

-2.96%

Сравнение комиссий ECNS и CXSE

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и CXSE

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and CXSE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.03%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 6.56% vs 1.06% for ECNS. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 6.56% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 1.50% for CXSE.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор