Сравнение ECNS с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
ECNS и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 2.41% против 11.95% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и AIA
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
ECNS vs. AIA — Ранг доходности на риск
ECNS
AIA
Сравнение ECNS c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.56 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.15 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 12.29 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.52 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и AIA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и AIA
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и AIA
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -60.89% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -16.52% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -51.12% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -54.64% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -9.68% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -16.81% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 4.28% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 11.21% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 19.49% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 26.41% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 24.87% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 23.19% | +2.86% |