Сравнение ECML с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
ECML и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 4.59%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и VIOV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
ECML vs. VIOV — Ранг доходности на риск
ECML
VIOV
Сравнение ECML c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.68 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.50 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ECML и VIOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и VIOV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и VIOV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -47.36% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -15.50% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.14% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.45% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.16% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и VIOV
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.37% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.55% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 23.66% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.10% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.89% | -5.20% |