PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с SVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while SVAL is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 17.30%/yr for SVAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности ECML и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 15.99%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и SVAL

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%23.28%

Correlation

The correlation between ECML and SVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.85

The correlation between ECML and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и SVAL

Секторы
ECML
SVAL

Потребительский циклический сектор

23.8%
13.7%

Здравоохранение

16.6%
10.3%

Промышленность

14.2%
15.8%

Энергетика

13.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.1%

Сырьевые материалы

10.6%
6.1%

Технологии

5.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Финансовые услуги

-

23.7%

Недвижимость

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
SVAL
13.7%

Здравоохранение

ECML
16.6%
SVAL
10.3%

Промышленность

ECML
14.2%
SVAL
15.8%

Энергетика

ECML
13.2%
SVAL
7.7%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
SVAL
4.1%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
SVAL
6.1%

Технологии

ECML
5.3%
SVAL
10.7%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
SVAL
1.8%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
SVAL
3.3%

Финансовые услуги

ECML

-

SVAL
23.7%

Недвижимость

ECML

-

SVAL
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD

Доходность на риск

ECML vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.97

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.88

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.92

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.29

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLSVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ECML и SVAL

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-27.44%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.94%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-27.44%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.51%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.51%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.85%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SVAL

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.31%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.62%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.87%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.33%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.27%

-4.88%

Сравнение комиссий ECML и SVAL

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SVAL

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SVAL в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ECML and SVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs SVAL's -27.44%.

On 3-year performance, SVAL leads with 17.30% vs 15.57% for ECML. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 17.30% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор