Сравнение ECML с SVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL).
ECML и SVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и SVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и SVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 23.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SVAL с доходностью 5.02%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и SVAL
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVAL в 0.20%.
Доходность на риск
ECML vs. SVAL — Ранг доходности на риск
ECML
SVAL
Сравнение ECML c SVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | SVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.92 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ECML и SVAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и SVAL
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SVAL в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и SVAL
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -27.44% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -13.52% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.64% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -8.76% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.90% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и SVAL
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | SVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.71% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.70% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.45% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.51% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.50% | -4.81% |