PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while SMCF is passively managed. Over the past year, ECML returned 26.84% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности ECML и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 14.39%, а SMCF немного ниже – 13.75%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и SMCF

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%6.55%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between ECML and SMCF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between ECML and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и SMCF

Секторы
ECML
SMCF

Потребительский циклический сектор

23.8%
2.6%

Здравоохранение

16.6%
4.4%

Промышленность

14.2%
9.8%

Энергетика

13.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

12.4%
1.4%

Сырьевые материалы

10.6%
0.6%

Технологии

5.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

50.0%

Недвижимость

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
SMCF
2.6%

Здравоохранение

ECML
16.6%
SMCF
4.4%

Промышленность

ECML
14.2%
SMCF
9.8%

Энергетика

ECML
13.2%
SMCF
18.2%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
SMCF
0.6%

Технологии

ECML
5.3%
SMCF
11.0%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
SMCF
1.5%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
SMCF

-

Финансовые услуги

ECML

-

SMCF
50.0%

Недвижимость

ECML

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

ECML vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.95

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.63

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.46

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ECML и SMCF

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-28.48%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.13%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.44%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.29%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.65%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SMCF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ECML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.55%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.00%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

16.18%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.31%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.31%

-1.92%

Сравнение комиссий ECML и SMCF

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SMCF

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and SMCF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (3.84%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 26.84% for ECML. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and Themes. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор