PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с SCAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).

ECML и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и SCAP

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		8.76%6.82%2.37%9.59%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-1.52%11.85%16.39%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.

ECML

1 день
1.57%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFS
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VALQSCAP с VTWO

Сравнение комиссий ECML и SCAP

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCAP в 0.80%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF

Доходность на риск

ECML vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLSCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.74

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.07

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.00

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

3.44

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SCAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между ECML и SCAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SCAP

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SCAP в 7.38%

TTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.38%6.71%6.89%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ECML и SCAP

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, примерно равная максимальной просадке SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-24.13%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-15.38%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-8.90%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.40%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.47%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SCAP

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.06%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.46%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

20.48%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.90%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.90%

-0.21%