Сравнение ECML с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
ECML и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.24% | 7.66% | 5.63% | 23.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.24%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFV
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и RFV
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
ECML vs. RFV — Ранг доходности на риск
ECML
RFV
Сравнение ECML c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.06 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.47 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.36 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ECML и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и RFV
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RFV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.04% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и RFV
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -71.82% | +47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -15.62% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -8.48% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.85% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.78% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и RFV
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.23% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.17% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 24.40% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.22% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 25.05% | -6.36% |