Сравнение ECML с MYLD
ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ECML returned 26.84% vs 36.15% for MYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for MYLD.
Доходность
Сравнение доходности ECML и MYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 13.45%.
ECML
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYLD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECML и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 14.39% | 6.82% | 4.90% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 13.45% | 10.48% | 6.95% |
Correlation
The correlation between ECML and MYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between ECML and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECML vs. MYLD — Ранг доходности на риск
ECML
MYLD
Сравнение ECML c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.66 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 10.64 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ECML и MYLD
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и MYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECML | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -28.23% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.92% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.42% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.00% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.41% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и MYLD
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECML | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.76% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.94% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 18.22% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.95% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.95% | -1.56% |
Сравнение комиссий ECML и MYLD
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и MYLD
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MYLD в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.20% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.10% | 6.22% | 3.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECML and MYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.76%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs MYLD's -28.23%.
On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 26.84% for ECML. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.20% for ECML.
They also come from different issuers: Euclidean and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.59% for MYLD.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECML и MYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор