PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 17.66%/yr for IWN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности ECML и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и IWN

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%17.81%

Correlation

The correlation between ECML and IWN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between ECML and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и IWN

Секторы
ECML
IWN

Потребительский циклический сектор

23.8%
8.7%

Здравоохранение

16.6%
8.8%

Промышленность

14.2%
11.1%

Энергетика

13.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

12.4%
2.0%

Сырьевые материалы

10.6%
5.4%

Технологии

5.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
5.7%

Финансовые услуги

-

24.2%

Недвижимость

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
IWN
8.7%

Здравоохранение

ECML
16.6%
IWN
8.8%

Промышленность

ECML
14.2%
IWN
11.1%

Энергетика

ECML
13.2%
IWN
9.2%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
IWN
2.0%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
IWN
5.4%

Технологии

ECML
5.3%
IWN
12.4%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
IWN
1.6%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
IWN
5.7%

Финансовые услуги

ECML

-

IWN
24.2%

Недвижимость

ECML

-

IWN
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

ECML vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.33

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.28

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.89

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

16.44

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.39

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ECML и IWN

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-61.55%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.45%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-26.70%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.47%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.16%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.51%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и IWN

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.91%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.86%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

17.81%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.43%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.39%

-5.00%

Сравнение комиссий ECML и IWN

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и IWN

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ECML and IWN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs IWN's -61.55%.

On 3-year performance, IWN leads with 17.66% vs 15.57% for ECML. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWN has performed better with a 17.66% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор