Сравнение ECML с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
ECML и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%.
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и IJJ
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.
Доходность на риск
ECML vs. IJJ — Ранг доходности на риск
ECML
IJJ
Сравнение ECML c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.03 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 3.41 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ECML и IJJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и IJJ
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и IJJ
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -58.00% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.54% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -7.05% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -7.97% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и IJJ
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.33%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.57% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 20.88% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.64% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.04% | -3.36% |