Сравнение ECML с FNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK).
ECML и FNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и FNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и FNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.02% | 5.65% | 6.65% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 3.02%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNK
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и FNK
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNK в 0.70%.
Доходность на риск
ECML vs. FNK — Ранг доходности на риск
ECML
FNK
Сравнение ECML c FNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | FNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.99 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.75 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ECML и FNK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и FNK
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FNK в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и FNK
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и FNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -50.70% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -15.86% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.00% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.89% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.20% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и FNK
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеют волатильность 4.48% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | FNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.87% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.08% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.11% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.89% | -5.20% |