PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ECML is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Euclidean, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. ECML is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ECML charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ECML и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и DBO

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%3.01%

Correlation

The correlation between ECML and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.13

The correlation between ECML and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECML и DBO

Секторы
ECML
DBO

Потребительский циклический сектор

23.8%

-

Здравоохранение

16.6%

-

Промышленность

14.2%

-

Энергетика

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Технологии

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
DBO

-

Здравоохранение

ECML
16.6%
DBO

-

Промышленность

ECML
14.2%
DBO

-

Энергетика

ECML
13.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
DBO

-

Технологии

ECML
5.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
DBO

-

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
DBO

-

Финансовые услуги

ECML

-

DBO
116.0%

Недвижимость

ECML

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ECML vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.34

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.94

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.44

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

9.02

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.02

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ECML и DBO

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-90.18%

+65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-18.19%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-28.20%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-51.38%

+51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-62.25%

+56.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.92%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и DBO

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

12.61%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

28.20%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

34.46%

-19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

32.29%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

31.78%

-13.39%

Сравнение комиссий ECML и DBO

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и DBO

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECML and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 15.57% for ECML. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.20% for ECML.

ECML is categorized as Small Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Euclidean and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор