PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с BSVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ECML returned 15.57%/yr vs 18.56%/yr for BSVO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ECML charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности ECML и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECML показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.09%.

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECML и BSVO

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%27.11%

Correlation

The correlation between ECML and BSVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between ECML and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и BSVO

Секторы
ECML
BSVO

Потребительский циклический сектор

23.8%
14.3%

Здравоохранение

16.6%
3.6%

Промышленность

14.2%
13.8%

Энергетика

13.2%
15.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.8%

Сырьевые материалы

10.6%
6.0%

Технологии

5.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

32.3%

Недвижимость

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

ECML
23.8%
BSVO
14.3%

Здравоохранение

ECML
16.6%
BSVO
3.6%

Промышленность

ECML
14.2%
BSVO
13.8%

Энергетика

ECML
13.2%
BSVO
15.8%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.4%
BSVO
4.8%

Сырьевые материалы

ECML
10.6%
BSVO
6.0%

Технологии

ECML
5.3%
BSVO
4.9%

Коммуникационные услуги

ECML
3.9%
BSVO
3.9%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
BSVO

-

Финансовые услуги

ECML

-

BSVO
32.3%

Недвижимость

ECML

-

BSVO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с RWJ
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

ECML vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.21

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.14

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.99

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

14.22

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ECML и BSVO

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-28.67%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.31%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-28.67%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.86%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-5.73%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и BSVO

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.84%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.77%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.95%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

18.88%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.72%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.72%

-3.33%

Сравнение комиссий ECML и BSVO

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и BSVO

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BSVO в 1.29%

ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%

Часто задаваемые вопросы

ECML and BSVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.56% vs 15.57% for ECML. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.56% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

BSVO has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and Bridgeway. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор