PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

ECML и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и BSVO

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		9.41%6.82%2.37%24.36%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%27.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 9.41%, а BSVO немного ниже – 9.12%.

ECML

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.76%
1 год
20.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с SLYVECML с JPSVECML с XSVMECML с OMFS
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий ECML и BSVO

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

ECML vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.99

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.19

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

8.02

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Корреляция

Корреляция между ECML и BSVO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и BSVO

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BSVO в 1.39%

TTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ECML и BSVO

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-28.67%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.92%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.13%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.99%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.08%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и BSVO

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.33%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.52%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

13.48%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

23.76%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.02%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

22.02%

-3.34%