Сравнение ECML с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
ECML и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ECML и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECML и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 16.98% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ECML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.40%.
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECML и BSMC
ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
ECML vs. BSMC — Ранг доходности на риск
ECML
BSMC
Сравнение ECML c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECML | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.85 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECML | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ECML и BSMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECML и BSMC
Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности BSMC в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок ECML и BSMC
Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECML | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -19.15% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.60% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -6.19% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.70% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.07% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECML и BSMC
Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECML | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.58% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.46% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 19.31% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.27% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.27% | +2.42% |