PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECML с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECML с AVUV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

ECML и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ECML и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECML и AVUV

2026 (YTD)202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		8.76%6.82%2.37%24.36%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.60%7.44%9.28%24.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 8.76%, а AVUV немного ниже – 8.60%.

ECML

1 день
1.57%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий ECML и AVUV

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ECML vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECML c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMLAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.80

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.87

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.37

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECML vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMLAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между ECML и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и AVUV

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVUV в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ECML и AVUV

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

ECMLAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-49.42%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-15.43%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.14%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.14%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и AVUV

Текущая волатильность для EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 4.48%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECMLAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.51%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.11%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

23.46%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.95%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

28.60%

-9.91%