Сравнение ECLN с ZAP
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while ZAP is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | -0.65% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.68% | 21.84% | 1.26% |
Correlation
The correlation between ECLN and ZAP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ECLN and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. ZAP — Ранг доходности на риск
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAP
Сравнение ECLN c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и ZAP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.78% | — |
Сравнение комиссий ECLN и ZAP
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и ZAP
ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.63% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and ZAP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
ZAP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.43% for ECLN.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор