PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с ZAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while ZAP is passively managed. Over the past year, ECLN returned 19.15% vs 28.84% for ZAP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.14%.

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и ZAP

2026 (YTD)20252024
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%1.79%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%

Correlation

The correlation between ECLN and ZAP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between ECLN and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES

Доходность на риск

ECLN vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNZAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.92

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.62

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.01

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

10.25

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZAP равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.63

-0.96

Просадки

Сравнение просадок ECLN и ZAP

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и ZAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-12.38%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-7.23%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.11%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.57%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.83%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и ZAP

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.85%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.28%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.74%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.13%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

16.91%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.91%

+0.50%

Сравнение комиссий ECLN и ZAP

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и ZAP

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ZAP в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and ZAP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZAP has higher volatility (6.28%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs ZAP's -12.38%.

On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 19.15% for ECLN. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.55% for ZAP.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.50% for ZAP.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и ZAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор