Сравнение ECLN с SMST
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ECLN charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECLN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | 6.30% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ECLN and SMST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. SMST — Ранг доходности на риск
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение ECLN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и SMST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -97.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -90.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 135.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 149.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 167.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 167.53% | — |
Сравнение комиссий ECLN и SMST
ECLN берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и SMST
Ни ECLN, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.43% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and SMST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECLN is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECLN is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for SMST.
ECLN is categorized as Utilities Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор