PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. ECLN is actively managed, while ROBT is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%8.91%

Correlation

The correlation between ECLN and ROBT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ECLN and ROBT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и ROBT

Секторы
ECLN
ROBT

Коммунальные услуги

76.4%

-

Энергетика

16.3%
1.3%

Промышленность

6.8%
20.1%

Технологии

0.5%
58.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
ROBT

-

Энергетика

ECLN
16.3%
ROBT
1.3%

Промышленность

ECLN
6.8%
ROBT
20.1%

Технологии

ECLN
0.5%
ROBT
58.6%

Сырьевые материалы

ECLN

-

ROBT

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

ROBT
3.8%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

ROBT
6.4%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

ROBT
1.3%

Финансовые услуги

ECLN

-

ROBT
1.5%

Здравоохранение

ECLN

-

ROBT
6.9%

Недвижимость

ECLN

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

ECLN vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.58

—

ECLN vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и ROBT

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и ROBT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.55%

—

Сравнение комиссий ECLN и ROBT

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и ROBT

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and ROBT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.02% for ROBT.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.65% for ROBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор