PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с PBW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). ECLN is actively managed, while PBW is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и PBW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%15.88%

Correlation

The correlation between ECLN and PBW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.38

The correlation between ECLN and PBW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и PBW

Секторы
ECLN
PBW

Коммунальные услуги

76.4%
8.4%

Энергетика

16.3%
12.9%

Промышленность

6.8%
28.0%

Технологии

0.5%
9.9%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
PBW
8.4%

Энергетика

ECLN
16.3%
PBW
12.9%

Промышленность

ECLN
6.8%
PBW
28.0%

Технологии

ECLN
0.5%
PBW
9.9%

Сырьевые материалы

ECLN

-

PBW
13.5%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

PBW

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

PBW
12.7%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

PBW
1.6%

Финансовые услуги

ECLN

-

PBW
1.3%

Здравоохранение

ECLN

-

PBW

-

Недвижимость

ECLN

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

ECLN vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.87

—

ECLN vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и PBW

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-89.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-72.23%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-62.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и PBW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

43.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

43.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

39.11%

—

Сравнение комиссий ECLN и PBW

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и PBW

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and PBW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.41% for PBW.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.61% for PBW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор