Сравнение ECLN с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
ECLN и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и PBW
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
ECLN vs. PBW — Ранг доходности на риск
ECLN
PBW
Сравнение ECLN c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.37 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.88 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.83 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 13.26 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.44 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.07 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и PBW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и PBW
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и PBW
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -89.02% | +56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -21.24% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -84.98% | +65.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -73.91% | +73.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -62.86% | +57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 7.74% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и PBW
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 11.75% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 31.89% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 42.80% | -30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 42.93% | -28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 38.48% | -20.97% |