PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

ECLN и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ECLN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLN и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий ECLN и PAVE

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

ECLN vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.67

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.37

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.05

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.20

11.19

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.64

+0.06

Корреляция

Корреляция между ECLN и PAVE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и PAVE

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PAVE в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и PAVE

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLNPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-44.08%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.56%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-26.23%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-7.12%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.30%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.42%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и PAVE

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLNPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.82%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

14.05%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

22.45%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

21.43%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

24.41%

-6.90%