PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. ECLN is actively managed, while PAVE is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%16.38%

Correlation

The correlation between ECLN and PAVE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.51

The correlation between ECLN and PAVE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и PAVE

Секторы
ECLN
PAVE

Коммунальные услуги

76.4%
3.2%

Энергетика

16.3%
0.2%

Промышленность

6.8%
75.0%

Технологии

0.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

20.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
PAVE
3.2%

Энергетика

ECLN
16.3%
PAVE
0.2%

Промышленность

ECLN
6.8%
PAVE
75.0%

Технологии

ECLN
0.5%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

ECLN

-

PAVE
20.2%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

ECLN

-

PAVE

-

Здравоохранение

ECLN

-

PAVE

-

Недвижимость

ECLN

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

ECLN vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.40

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.25

—

ECLN vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и PAVE

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и PAVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.37%

—

Сравнение комиссий ECLN и PAVE

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и PAVE

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and PAVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.76% for PAVE.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор