PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. ECLN is actively managed, while FTXL is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%24.35%

Correlation

The correlation between ECLN and FTXL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.30

The correlation between ECLN and FTXL shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и FTXL

Секторы
ECLN
FTXL

Коммунальные услуги

76.4%

-

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%
0.3%

Технологии

0.5%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
FTXL

-

Энергетика

ECLN
16.3%
FTXL

-

Промышленность

ECLN
6.8%
FTXL
0.3%

Технологии

ECLN
0.5%
FTXL
99.7%

Сырьевые материалы

ECLN

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

FTXL

-

Финансовые услуги

ECLN

-

FTXL

-

Здравоохранение

ECLN

-

FTXL

-

Недвижимость

ECLN

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

ECLN vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.95

—

ECLN vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и FTXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-22.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и FTXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.06%

—

Сравнение комиссий ECLN и FTXL

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и FTXL

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and FTXL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.11% for FTXL.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор