PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с FPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с FPWR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 12.01%/yr vs 12.46%/yr for FPWR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и FPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 14.10%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

FPWR

1 день
0.73%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.06%
1 год
20.93%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и FPWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.10%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between ECLN and FPWR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

1.00

The correlation between ECLN and FPWR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECLN и FPWR

Секторы
ECLN
FPWR

Коммунальные услуги

76.4%
51.7%

Энергетика

16.3%
30.0%

Промышленность

6.8%
6.7%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
FPWR
51.7%

Энергетика

ECLN
16.3%
FPWR
30.0%

Промышленность

ECLN
6.8%
FPWR
6.7%

Технологии

ECLN
0.5%
FPWR

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

FPWR

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

FPWR

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

FPWR

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

FPWR

-

Финансовые услуги

ECLN

-

FPWR
1.7%

Здравоохранение

ECLN

-

FPWR

-

Недвижимость

ECLN

-

FPWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust EIP Power Solutions ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с POWRFPWR с GLIXFPWR с ELFYFPWR с FDL

Доходность на риск

ECLN vs. FPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c FPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNFPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.89

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.19

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

10.54

+1.05

ECLN vs. FPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPWR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и FPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и FPWR

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и FPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNFPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-32.28%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.02%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.68%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-19.88%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.98%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и FPWR

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNFPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.20%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

10.57%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.21%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.36%

+0.03%

Сравнение комиссий ECLN и FPWR

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FPWR в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и FPWR

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ECLN and FPWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ECLN has higher volatility (3.75%) compared to FPWR (3.60%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs FPWR's -32.28%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.46% vs 12.01% for ECLN. On fees, FPWR is cheaper at 0.96% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.46% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPWR is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.80% for FPWR.

Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.96% for FPWR.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и FPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор