PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, ECLN returned 19.15% vs 47.53% for ELFY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и ELFY

2026 (YTD)2025
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%15.14%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between ECLN and ELFY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.62

The correlation between ECLN and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECLN и ELFY

Секторы
ECLN
ELFY

Коммунальные услуги

76.4%
33.9%

Энергетика

16.3%
13.1%

Промышленность

6.8%
31.3%

Технологии

0.5%
18.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
ELFY
33.9%

Энергетика

ECLN
16.3%
ELFY
13.1%

Промышленность

ECLN
6.8%
ELFY
31.3%

Технологии

ECLN
0.5%
ELFY
18.1%

Сырьевые материалы

ECLN

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

ELFY

-

Финансовые услуги

ECLN

-

ELFY

-

Здравоохранение

ECLN

-

ELFY

-

Недвижимость

ECLN

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

ECLN vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.52

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.33

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

5.70

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

18.16

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

3.36

-2.69

Просадки

Сравнение просадок ECLN и ELFY

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-8.37%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.37%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.67%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-1.60%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.62%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и ELFY

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.85%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.28%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

14.87%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

18.98%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

18.99%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.99%

-1.58%

Сравнение комиссий ECLN и ELFY

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и ELFY

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and ELFY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 19.15% for ECLN. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.82% for ELFY.

They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор