PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с ELFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. ECLN is actively managed, while ELFY is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.28%
6 месяцев
11.22%
С начала года
18.63%
1 год
30.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и ELFY

2026 (YTD)2025
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%14.31%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		18.63%34.72%

Correlation

The correlation between ECLN and ELFY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between ECLN and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECLN и ELFY

Секторы
ECLN
ELFY

Коммунальные услуги

76.4%
38.1%

Энергетика

16.3%
16.7%

Промышленность

6.8%
27.5%

Технологии

0.5%
12.0%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
ELFY
38.1%

Энергетика

ECLN
16.3%
ELFY
16.7%

Промышленность

ECLN
6.8%
ELFY
27.5%

Технологии

ECLN
0.5%
ELFY
12.0%

Сырьевые материалы

ECLN

-

ELFY
4.7%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

ELFY
0.9%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

ELFY

-

Финансовые услуги

ECLN

-

ELFY
0.1%

Здравоохранение

ECLN

-

ELFY

-

Недвижимость

ECLN

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с CCNRELFY с VPU

Доходность на риск

ECLN vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.76

—

ECLN vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и ELFY

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и ELFY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.79%

—

Сравнение комиссий ECLN и ELFY

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и ELFY

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		1.03%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and ELFY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.03% for ELFY.

They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.50% for ELFY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор