PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. ECLN is actively managed, while CIBR is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%5.69%

Correlation

The correlation between ECLN and CIBR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.31

The correlation between ECLN and CIBR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и CIBR

Секторы
ECLN
CIBR

Коммунальные услуги

76.4%

-

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%
2.7%

Технологии

0.5%
95.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
CIBR

-

Энергетика

ECLN
16.3%
CIBR

-

Промышленность

ECLN
6.8%
CIBR
2.7%

Технологии

ECLN
0.5%
CIBR
95.4%

Сырьевые материалы

ECLN

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

CIBR
1.9%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

CIBR

-

Финансовые услуги

ECLN

-

CIBR

-

Здравоохранение

ECLN

-

CIBR

-

Недвижимость

ECLN

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

ECLN vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.75

—

ECLN vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и CIBR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и CIBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.62%

—

Сравнение комиссий ECLN и CIBR

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и CIBR

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and CIBR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.43% for CIBR.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.60% for CIBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор