PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECL с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECL (Ecolab Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, ECL returned 9.14%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ECL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции ECL превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.14% против 2.18% соответственно.

ECL

1 день
-0.23%
1 месяц
0.03%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-2.67%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.14%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECL и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECL
Ecolab Inc.		-2.35%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between ECL and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ecolab Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

ECL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
19.71

-19.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
174.16

-174.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

87.91

-86.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

355.35

-355.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2,817.77

-2,818.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

19.71

-19.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

13.16

-12.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

8.52

-8.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.78

-2.23

Просадки

Сравнение просадок ECL и BIL

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-0.78%

-46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-0.01%

-20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-0.01%

-20.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-0.10%

-43.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-0.21%

-43.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

0.00%

-16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-0.26%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

0.00%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и BIL

Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.05%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

0.13%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

0.20%

+20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

0.26%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

0.26%

+24.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и BIL

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
ECL
Ecolab Inc.		1.08%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%

Часто задаваемые вопросы

ECL and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECL has higher volatility (6.94%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор