PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECL с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ECL и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,039.48%
67,848.05%
ECL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECL:

0.46

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ECL:

0.76

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ECL:

1.11

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ECL:

0.59

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ECL:

1.80

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

ECL:

5.27%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

ECL:

20.48%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

ECL:

-47.19%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ECL:

-11.51%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECL:

$67.98B

AAPL:

$3.13T

EPS

ECL:

$7.38

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ECL:

32.48

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

ECL:

2.87

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

ECL:

4.32

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

ECL:

7.71

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

ECL:

$11.99B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECL:

$5.22B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ECL:

$3.14B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ECL показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.99% против 21.84% соответственно.

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-5.57%

1 год

9.42%

5 лет

6.91%

10 лет

8.99%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ECL: 0.46
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ECL: 0.76
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECL: 1.11
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ECL: 0.59
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ECL: 1.80
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа ECL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.80
ECL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECL и AAPL

Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECL
Ecolab Inc.		1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ECL и AAPL

Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-19.11%
ECL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ECL и AAPL

Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 10.10%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
22.62%
ECL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию