Сравнение ECHIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | -1.69% | 7.33% | 6.12% | 9.85% | -8.06% | 6.43% | 3.83% | 24.14% | -4.02% | 5.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ECHIX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ECHIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.48% против 14.05% соответственно.
ECHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.48%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHIX и VOO
ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ECHIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ECHIX
VOO
Сравнение ECHIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.98 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.50 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.29 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.98 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ECHIX и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHIX и VOO
Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 5.05% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ECHIX и VOO
Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -33.99% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.98% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -24.52% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | -33.99% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.29% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.52% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHIX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.29% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 9.44% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 18.10% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 16.82% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 17.99% | -11.61% |