PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHIX с EVHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHIX и EVHY

2026 (YTD)202520242023
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%7.62%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EVHY с доходностью -0.25%.

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с EIRAXECHIX с CCLFX
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA

Сравнение комиссий ECHIX и EVHY

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EVHY в 0.48%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF

Доходность на риск

ECHIX vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXEVHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.20

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.14

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

11.14

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVHY равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXEVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.19

-1.38

Корреляция

Корреляция между ECHIX и EVHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и EVHY

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности EVHY в 7.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и EVHY

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и EVHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHIXEVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-3.71%

-39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.38%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.10%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-0.38%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и EVHY

Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.47%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHIXEVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.98%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.63%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

4.86%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.58%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

4.58%

+1.80%