Сравнение ECHIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ECHIX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECHIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | -1.22% | 7.33% | 6.12% | 9.85% | -2.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ECHIX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
ECHIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 5.53%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECHIX и JEPQ
ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
ECHIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ECHIX
JEPQ
Сравнение ECHIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.66 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.82 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 8.93 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ECHIX и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHIX и JEPQ
Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 5.03% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECHIX и JEPQ
Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECHIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -20.07% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.58% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.89% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.55% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.36% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHIX и JEPQ
Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.47%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECHIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.08% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 10.52% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 18.54% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 16.91% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.91% | -10.53% |