Сравнение ECHIX с JEPQ
ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - ECHIX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, ECHIX returned 6.72%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ECHIX charges 1.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности ECHIX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
ECHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.49%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECHIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 0.84% | 7.33% | 6.12% | 9.85% | -2.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between ECHIX and JEPQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ECHIX
JEPQ
Сравнение ECHIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECHIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.31 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 16.22 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECHIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.49 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ECHIX и JEPQ
Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -20.07% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.82% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -20.07% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.42% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.79% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHIX и JEPQ
Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.05%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.26% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 9.07% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 11.73% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 16.61% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 16.61% | -10.22% |
Сравнение комиссий ECHIX и JEPQ
ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHIX и JEPQ
Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 5.44% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECHIX and JEPQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to ECHIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, ECHIX dropped -43.51% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECHIX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор