Сравнение ECHIX с FQTIX
ECHIX (Eaton Vance High Income Opportunities Fund) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, ECHIX returned 3.60%/yr vs 3.70%/yr for FQTIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECHIX charges 1.65%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.
Доходность
Сравнение доходности ECHIX и FQTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHIX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 3.66%.
ECHIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 5.23%
- Всё время*
- 5.81%
FQTIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ECHIX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 1.29% | 7.33% | 6.12% | 9.85% | -8.06% | 6.43% | 3.83% | 16.43% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 3.66% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Correlation
The correlation between ECHIX and FQTIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between ECHIX and FQTIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
ECHIX
FQTIX
Сравнение ECHIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHIX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.56 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 17.06 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHIX и FQTIX
Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и FQTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -24.62% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.20% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -5.59% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -18.81% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.41% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.22% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.46% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHIX и FQTIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.72% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.44% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.11% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.94% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 7.64% | -1.28% |
Сравнение комиссий ECHIX и FQTIX
ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHIX и FQTIX
Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности FQTIX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHIX Eaton Vance High Income Opportunities Fund | 4.99% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.02% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECHIX and FQTIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECHIX has higher volatility (1.03%) compared to FQTIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, ECHIX dropped -43.51% vs FQTIX's -24.62%.
FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECHIX и FQTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор