- ISIN
- US2779116084
- CUSIP
- 277911608
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 8 июн. 1994 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции ECHIX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ECHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) показал доход в 0.84% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECHIX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ECHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был янв. 1995 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ECHIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 19 дек. 2019 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 3 янв. 1995 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.22% | -1.43% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.84% | ||||||
| 2025 | 0.92% | 0.68% | -1.18% | 0.45% | 1.66% | 1.64% | 0.21% | 0.92% | 0.45% | 0.24% | 0.45% | 0.68% | 7.33% |
| 2024 | 0.19% | -0.05% | 0.96% | -0.98% | 1.20% | 0.96% | 1.17% | 1.40% | 0.92% | -0.49% | 1.15% | -0.46% | 6.12% |
| 2023 | 3.68% | -1.60% | 1.64% | 0.40% | -1.03% | 1.45% | 1.16% | -0.25% | -1.26% | -1.75% | 3.79% | 3.43% | 9.85% |
| 2022 | -2.97% | 1.02% | -1.00% | -2.87% | -0.10% | -6.09% | 5.53% | -1.80% | -3.84% | 2.23% | 2.69% | -0.60% | -8.06% |
| 2021 | 0.39% | 0.81% | -0.09% | 1.24% | 0.36% | 1.23% | 0.13% | 0.58% | 1.00% | -0.09% | -1.22% | 1.93% | 6.43% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance High Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.98%, beta of 0.10, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.13%) than losses (34.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 37.13%
- Участие в снижении
- 34.57%
Комиссия
Комиссия ECHIX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECHIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.69 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 12.34 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance High Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.60 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.23 |
Дивидендный доход | 5.44% | 5.37% | 4.96% | 4.11% | 4.71% | 4.18% | 4.61% | 13.45% | 4.91% | 4.51% | 4.76% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance High Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance High Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 43.51%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.51%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 3mo | 2y 9moиюнь 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -29.70%янв. 1995 г. | 6mo 25d | 2y 1mo | 2y 8moиюнь 1994 г. - февр. 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -22.88%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.80%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 1moмарт 2000 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.47%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ECHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -56.78% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -9.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -18.90% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -25.43% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | -33.92% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.72% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.97% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ECHIX
Добавьте Eaton Vance High Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECHIX