PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHIX с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHIX с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHIX и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHIX и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%3.83%24.14%-4.02%5.54%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, ECHIX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECHIX имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции EIRAX немного отстают с 5.51%.

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с CCLFX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCXEIRAX с EEIIX

Сравнение комиссий ECHIX и EIRAX

ECHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

ECHIX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHIX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHIXEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.11

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.63

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.46

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

6.43

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHIX vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHIX и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHIXEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Корреляция

Корреляция между ECHIX и EIRAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHIX и EIRAX

Дивидендная доходность ECHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ECHIX и EIRAX

Максимальная просадка ECHIX за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHIX и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHIXEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-19.85%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-7.73%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-19.85%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.88%

-19.85%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.79%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.86%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.75%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHIX и EIRAX

Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) составляет 1.47%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ECHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHIXEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.63%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

6.91%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

10.04%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

8.69%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

9.06%

-2.68%