PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ECH tracks the MSCI Chile Investable Market Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECH returned 14.12%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECH charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности ECH и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%22.10%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between ECH and UMMA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.52

The correlation between ECH and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECH и UMMA

Секторы
ECH
UMMA

Финансовые услуги

24.6%

-

Сырьевые материалы

21.0%
9.3%

Промышленность

14.4%
13.5%

Коммунальные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.1%

Недвижимость

9.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.8%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

16.6%

Технологии

-

42.9%

Финансовые услуги

ECH
24.6%
UMMA

-

Сырьевые материалы

ECH
21.0%
UMMA
9.3%

Промышленность

ECH
14.4%
UMMA
13.5%

Коммунальные услуги

ECH
12.3%
UMMA

-

Потребительский циклический сектор

ECH
10.7%
UMMA
8.1%

Недвижимость

ECH
9.2%
UMMA
0.5%

Потребительский защитный сектор

ECH
6.3%
UMMA
5.6%

Коммуникационные услуги

ECH
1.6%
UMMA
0.8%

Энергетика

ECH

-

UMMA
2.9%

Здравоохранение

ECH

-

UMMA
16.6%

Технологии

ECH

-

UMMA
42.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

ECH vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.68

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.53

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.60

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

14.07

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECH vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.58

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ECH и UMMA

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-34.17%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-14.93%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-18.73%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-0.77%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-9.82%

-27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

3.82%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и UMMA

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 7.72% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.64%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

17.26%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

20.10%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

20.55%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

20.55%

+6.66%

Сравнение комиссий ECH и UMMA

ECH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и UMMA

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECH and UMMA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECH has higher volatility (7.72%) compared to UMMA (7.64%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 14.12% for ECH. On fees, ECH is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

ECH has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.93% for UMMA.

ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор