Сравнение ECH с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
ECH и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.48% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и SPDW
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
ECH vs. SPDW — Ранг доходности на риск
ECH
SPDW
Сравнение ECH c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.80 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.77 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.76 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ECH и SPDW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и SPDW
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и SPDW
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -60.02% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -11.55% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -30.21% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -34.98% | -31.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -7.11% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -13.01% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.97% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и SPDW
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.85% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 11.62% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 17.61% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 16.27% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 17.16% | +9.89% |