PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECH с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECH (iShares MSCI Chile ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECH returned 4.49%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ECH charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ECH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.49% против 22.07% соответственно.

ECH

1 день
-2.38%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.60%
1 год
35.27%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.67%
10 лет*
4.49%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF		0.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ECH and QQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ECH и QQQ

Секторы
ECH
QQQ

Финансовые услуги

21.8%
0.2%

Сырьевые материалы

20.1%
1.0%

Промышленность

15.7%
2.6%

Коммунальные услуги

12.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.4%

Недвижимость

7.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
14.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Технологии

-

58.7%

Финансовые услуги

ECH
21.8%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

ECH
20.1%
QQQ
1.0%

Промышленность

ECH
15.7%
QQQ
2.6%

Коммунальные услуги

ECH
12.9%
QQQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

ECH
12.4%
QQQ
11.4%

Недвижимость

ECH
7.7%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

ECH
7.6%
QQQ
6.4%

Коммуникационные услуги

ECH
1.7%
QQQ
14.3%

Энергетика

ECH

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

ECH

-

QQQ
3.7%

Технологии

ECH

-

QQQ
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Chile ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ECH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.95

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.57

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.93

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

10.86

-6.66

ECH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECH и QQQ

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-82.97%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-11.96%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.59%

-22.77%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-35.12%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-35.12%

-31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-4.25%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.48%

-32.73%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.22%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и QQQ

iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.96% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.17%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

14.57%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

17.96%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

22.69%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

22.42%

+4.82%

Сравнение комиссий ECH и QQQ

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и QQQ

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		1.97%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ECH and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to ECH (8.96%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 4.49% for ECH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.

ECH has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.43% for QQQ.

ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор