Сравнение ECH с IBIT
ECH (iShares MSCI Chile ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ECH returned 33.79% vs -46.35% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ECH charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ECH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ECH
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -10.11%
- С начала года
- -1.77%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 3.26%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.77% | 65.41% | -1.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ECH and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ECH
IBIT
Сравнение ECH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.87 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -1.40 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECH и IBIT
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -53.30% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -53.30% | +33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -48.95% | +21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.44% | -17.71% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 33.14% | -24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Chile ETF (ECH) составляет 5.64%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что ECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 10.89% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 34.83% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.49% | 44.38% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 49.92% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 49.92% | -22.72% |
Сравнение комиссий ECH и IBIT
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и IBIT
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.01% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECH and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to ECH (5.64%). In terms of maximum drawdown, ECH dropped -74.08% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ECH leads with 33.79% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ECH has performed better with a 33.79% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for ECH.
ECH has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for IBIT.
ECH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for ECH and 0.25% for IBIT.
ECH currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор