Сравнение ECH с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
ECH и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -24.55% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и FDEV
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
ECH vs. FDEV — Ранг доходности на риск
ECH
FDEV
Сравнение ECH c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.83 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.54 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.02 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 12.24 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ECH и FDEV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и FDEV
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и FDEV
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -30.11% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -8.67% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -29.02% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -4.03% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -6.37% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.14% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и FDEV
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.91% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 9.15% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 14.64% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 13.84% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 15.38% | +11.67% |