Сравнение ECH с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
ECH и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.15% против 17.51% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и DXJ
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
ECH vs. DXJ — Ранг доходности на риск
ECH
DXJ
Сравнение ECH c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.88 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.91 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 15.24 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.32 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.41 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ECH и DXJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и DXJ
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и DXJ
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -49.63% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -12.65% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -22.19% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -39.14% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -4.69% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -14.44% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.25% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и DXJ
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.27% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 13.82% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.85% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 18.93% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 20.51% | +6.54% |