PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ECH с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ECH и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Chile ETF (ECH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECH и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.47%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.15% против 17.51% соответственно.


ECH

1 день
2.09%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.79%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.15%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Chile ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий ECH и DXJ

ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

ECH vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECH c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECHDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.24

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.88

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.91

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

15.24

-8.92

ECH vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECH на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECH и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECHDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.24

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.32

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.41

-0.36

Корреляция

Корреляция между ECH и DXJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ECH и DXJ

Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.00%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ECH и DXJ

Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


ECHDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-49.63%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-12.65%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-22.19%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-39.14%

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-4.69%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-14.44%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.25%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ECH и DXJ

iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECHDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

7.27%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

13.82%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

22.85%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

18.93%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

20.51%

+6.54%