Сравнение ECH с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
ECH и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECH и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECH и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 0.47% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ECH показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ECH уступали акциям DWX по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.51% соответственно.
ECH
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.15%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECH и DWX
ECH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
ECH vs. DWX — Ранг доходности на риск
ECH
DWX
Сравнение ECH c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECH | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.96 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.58 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.90 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.97 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECH | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ECH и DWX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECH и DWX
Дивидендная доходность ECH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.00% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ECH и DWX
Максимальная просадка ECH за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECH и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECH | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -66.86% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -8.59% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -26.96% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -36.05% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -5.51% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -14.23% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.27% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECH и DWX
iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ECH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECH | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 5.07% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 8.13% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 12.53% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 12.13% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 15.21% | +11.84% |