PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCC с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECCC с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, ECCC returned 12.60%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

ECCC

1 день
0.29%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.93%
6 месяцев
7.38%
1 год
16.17%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCC и NVDY

2026 (YTD)202520242023
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		1.93%16.21%14.03%6.74%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between ECCC and NVDY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с OCCIECCC с JQC
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

ECCC vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCCNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.72

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.29

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.66

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

9.00

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCC vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCCNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.64

-1.06

Просадки

Сравнение просадок ECCC и NVDY

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCCNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-34.08%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-12.81%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-34.08%

+27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.66%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.15%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

5.20%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и NVDY

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 4.17%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCCNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.46%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

20.68%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

27.35%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

38.24%

-26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

38.24%

-26.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и NVDY

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.61%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECCC and NVDY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to ECCC (4.17%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCC и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор