PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCC с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECCC с EICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и EIC Value Fund (EICIX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ECCC и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECCC и EICIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		0.75%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
EICIX
EIC Value Fund		1.56%16.01%11.55%12.91%0.90%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у EICIX с доходностью 1.56%.

ECCC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.75%
6 месяцев
7.97%
1 год
13.29%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EICIX

1 день
0.11%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.82%
1 год
9.67%
3 года*
14.11%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

EIC Value Fund

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с TSLXECCC с OCCIECCC с ARCC
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWVEICIX с DAGVX

Доходность на риск

ECCC vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCCEICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.67

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.08

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.11

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

4.17

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCC vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EICIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCCEICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.67

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между ECCC и EICIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и EICIX

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности EICIX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.61%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EICIX
EIC Value Fund		8.81%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и EICIX

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и EICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECCCEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-34.26%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-11.10%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-7.53%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.38%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.96%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и EICIX

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.99%, в то время как у EIC Value Fund (EICIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECCCEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.15%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.16%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

16.07%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

14.55%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

16.25%

-4.01%