Сравнение ECCC с EICIX
ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock, while EICIX (EIC Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by EIC. Over the past 5 years, ECCC returned 6.88%/yr vs 12.74%/yr for EICIX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ECCC и EICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECCC показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у EICIX с доходностью 15.36%.
ECCC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.31%
EICIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.61K | $52.80K | $118.55K | |
EICIX EIC Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ECCC и EICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 4.60% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 5.02% |
EICIX EIC Value Fund | 15.36% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 4.43% |
Correlation
The correlation between ECCC and EICIX is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECCC vs. EICIX — Ранг доходности на риск
ECCC
EICIX
Сравнение ECCC c EICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECCC | EICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.59 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.28 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECCC и EICIX
Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и EICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECCC | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.26% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -8.55% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -11.10% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -17.36% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.15% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.39% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.49% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECCC и EICIX
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 1.92%, в то время как у EIC Value Fund (EICIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECCC | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 5.49% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 9.96% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 12.52% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.69% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.35% | -4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCC и EICIX
Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности EICIX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.51% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EICIX EIC Value Fund | 7.76% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
ECCC and EICIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EICIX has higher volatility (5.49%) compared to ECCC (1.92%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs EICIX's -34.26%.
EICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECCC и EICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор