PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECCC с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECCC с EICIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock, while EICIX (EIC Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp. Over the past 5 years, ECCC returned 6.45%/yr vs 11.94%/yr for EICIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у EICIX с доходностью 10.06%.

ECCC

1 день
1.10%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
4.47%
С начала года
4.35%
1 год
14.29%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

EICIX

1 день
1.23%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.06%
1 год
16.21%
3 года*
15.56%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECCC и EICIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		4.35%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
EICIX
EIC Value Fund		10.06%16.01%11.55%12.91%0.90%4.43%

Correlation

The correlation between ECCC and EICIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

EIC Value Fund

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с JQCECCC с OCCIECCC с TSLX
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с VTEICIX с DAGVXEICIX с IWV

Доходность на риск

ECCC vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECCCEICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.41

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.00

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

4.83

+4.18

ECCC vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EICIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECCC и EICIX

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и EICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCCEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-34.26%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-8.55%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.88%

-11.10%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-17.36%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.05%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.40%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.50%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и EICIX

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.13%, в то время как у EIC Value Fund (EICIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCCEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.20%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.18%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.25%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

14.63%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

16.29%

-4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и EICIX

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности EICIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.53%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EICIX
EIC Value Fund		8.13%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%

Часто задаваемые вопросы

ECCC and EICIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICIX has higher volatility (5.20%) compared to ECCC (2.13%). In terms of maximum drawdown, ECCC dropped -19.16% vs EICIX's -34.26%.

EICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECCC и EICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор