Сравнение ECC с EARN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN).
Доходность
Сравнение доходности ECC и EARN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -24.91% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | -11.71% | 56.78% | -21.00% | 18.80% | -13.72% | 27.02% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Фундаментальные показатели
ECC:
$523.29M
EARN:
$158.74M
ECC:
-$0.97
EARN:
$0.13
ECC:
3.04
EARN:
4.53
ECC:
0.70
EARN:
0.71
ECC:
$162.24M
EARN:
$35.02M
ECC:
$143.87M
EARN:
$22.10M
ECC:
-$35.59M
EARN:
$8.10M
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям EARN по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.33% соответственно.
ECC
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -24.91%
- 6 месяцев
- -31.63%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -12.54%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 2.16%
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. EARN — Ранг доходности на риск
ECC
EARN
Сравнение ECC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.04 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | 0.12 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.03 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 0.08 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.04 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ECC и EARN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и EARN
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 42.32%, что больше доходности EARN в 21.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 42.32% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Просадки
Сравнение просадок ECC и EARN
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и EARN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -66.44% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -21.53% | -24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -49.98% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -66.44% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -32.95% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -16.87% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 8.01% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и EARN
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 10.96% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 17.76% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 25.67% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 26.78% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 37.55% | -0.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности