PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECC с EARN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECC с EARN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECC (Eagle Point Credit Company Inc) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. ECC operates in Asset Management (Financial Services), while EARN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ECC returned 2.69%/yr vs 3.00%/yr for EARN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECC и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям EARN по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.00% соответственно.

ECC

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-20.56%
6 месяцев
-26.88%
1 год
-31.83%
3 года*
-9.03%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
2.69%

EARN

1 день
-1.48%
1 месяц
0.15%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-0.85%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.05%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECC и EARN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-20.56%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-4.23%-5.88%24.65%2.97%-25.04%-11.96%35.60%17.85%-3.09%3.42%

Correlation

The correlation between ECC and EARN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.24

The correlation between ECC and EARN shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ECC:

-$0.97

EARN:

-$1.67

Коэффициент P/S

ECC:

3.12

EARN:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

ECC:

$162.24M

EARN:

$53.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECC:

$143.87M

EARN:

$41.65M

EBITDA (12 мес.)

ECC:

-$35.59M

EARN:

-$567.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

Ellington Residential Mortgage REIT

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с SPYECC с ELD
Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с VNQEARN с JEPIEARN с VOOEARN с TF.TOEARN с AEP

Доходность на риск

ECC vs. EARN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCEARNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.04

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
0.10

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.04

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-0.09

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECC vs. EARN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EARN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCEARNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.06

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ECC и EARN

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и EARN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCEARNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-66.44%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-21.53%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-31.19%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-49.98%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-66.44%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-29.29%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-17.04%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

9.10%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и EARN

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) составляет 5.65%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что ECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCEARNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.88%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.11%

17.33%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

21.99%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

26.86%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

37.63%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и EARN

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 37.25%, что больше доходности EARN в 20.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		20.65%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		37.25%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECC и EARN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M20222023202420252026
-12.96M
12.31M
(ECC) Общая выручка
(EARN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECC and EARN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EARN has higher volatility (6.88%) compared to ECC (5.65%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs EARN's -66.44%.

EARN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECC и EARN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор