Сравнение ECC с EARN
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. ECC operates in Asset Management (Financial Services), while EARN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ECC returned 1.49%/yr vs 2.05%/yr for EARN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECC и EARN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -25.31%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям EARN по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.05% соответственно.
ECC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -26.31%
- С начала года
- -25.31%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 1.49%
EARN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- -9.60%
- С начала года
- -6.51%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам ECC и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -25.31% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | -11.71% | 56.78% | -21.00% | 18.80% | -13.72% | 27.02% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -6.51% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
Correlation
The correlation between ECC and EARN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between ECC and EARN shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECC:
$491.82M
EARN:
$167.56M
ECC:
-$1.37
EARN:
-$2.23
ECC:
3.37
EARN:
1.44
ECC:
$141.34M
EARN:
$53.96M
ECC:
$113.66M
EARN:
$41.65M
ECC:
-$133.96M
EARN:
-$567.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. EARN — Ранг доходности на риск
ECC
EARN
Сравнение ECC c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECC | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.44 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.92 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECC и EARN
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки EARN в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -66.44% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -21.53% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -31.19% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -47.06% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -66.44% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -30.97% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -17.16% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 10.27% | +17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и EARN
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.98% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 17.81% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 22.72% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 26.52% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 37.66% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и EARN
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.56%, что больше доходности EARN в 21.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.52% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 36.56% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECC и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECC and EARN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (7.03%) compared to EARN (5.98%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs EARN's -66.44%.
EARN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор