Сравнение ECC с EIC
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) and EIC (Eagle Point Income Company Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, ECC returned -5.30%/yr vs 4.80%/yr for EIC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECC и EIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у EIC с доходностью -2.61%.
ECC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -26.88%
- 1 год
- -31.83%
- 3 года*
- -9.03%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 2.69%
EIC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECC и EIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -20.56% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | -11.71% | 56.78% | -21.00% | -10.97% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -2.61% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -0.81% |
Correlation
The correlation between ECC and EIC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, ECC and EIC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ECC:
$537.78M
EIC:
$246.76M
ECC:
-$0.97
EIC:
-$0.05
ECC:
3.12
EIC:
4.90
ECC:
0.72
EIC:
0.79
ECC:
$162.24M
EIC:
$52.89M
ECC:
$143.87M
EIC:
$50.57M
ECC:
-$35.59M
EIC:
$2.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. EIC — Ранг доходности на риск
ECC
EIC
Сравнение ECC c EIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECC | EIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.44 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECC | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ECC и EIC
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки EIC в -67.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и EIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -67.08% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -28.67% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -34.06% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -34.06% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -22.94% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -12.26% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 15.30% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и EIC
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc. (EIC) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.02% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 13.84% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 20.06% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 20.19% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 37.48% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и EIC
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 37.25%, что больше доходности EIC в 14.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 37.25% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 14.53% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECC и EIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и Eagle Point Income Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECC and EIC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (5.65%) compared to EIC (5.02%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs EIC's -67.08%.
EIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и EIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор