PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ECC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-28.89%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.60% против 14.06% соответственно.

ECC

1 день
4.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-33.68%
1 год
-39.36%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
1.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с ELD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ECC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

0.96

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

1.49

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

7.27

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.96

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между ECC и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и SPY

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 44.68%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		44.68%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ECC и SPY

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ECCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-55.19%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-12.05%

-33.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-24.50%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-33.72%

-37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-5.53%

-40.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-9.09%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.21%

2.54%

+16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и SPY

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.35%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

9.50%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

19.06%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.06%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

17.92%

+18.62%