Сравнение ECC с PDI
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) and PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ECC returned 4.59%/yr vs 7.32%/yr for PDI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECC и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.59% против 7.32% соответственно.
ECC
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 19.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 4.59%
PDI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам ECC и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -6.18% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | -11.71% | 56.78% | -21.00% | 18.80% | -13.72% | 27.02% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.30% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between ECC and PDI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ECC:
$477.11M
PDI:
$6.69B
ECC:
-$1.39
PDI:
$3.86
ECC:
3.21
PDI:
3.12
ECC:
0.87
PDI:
0.91
ECC:
$141.34M
PDI:
$2.03B
ECC:
$113.66M
PDI:
$1.51B
ECC:
-$133.96M
PDI:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. PDI — Ранг доходности на риск
ECC
PDI
Сравнение ECC c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECC | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.01 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.02 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECC и PDI
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -46.47% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -10.95% | -34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -17.55% | -32.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -27.19% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -46.47% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -9.01% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -6.22% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 5.24% | +19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и PDI
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 2.87% | +22.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 8.49% | +27.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 11.43% | +32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 15.56% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 19.05% | +18.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и PDI
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 66.55%, что больше доходности PDI в 16.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 66.55% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.31% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECC и PDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECC and PDI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (25.35%) compared to PDI (2.87%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs PDI's -46.47%.
PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор