PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECC с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Доходность

Сравнение доходности ECC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECC и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-28.89%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECC:

$495.61M

PDI:

$7.06B

EPS

ECC:

-$0.97

PDI:

$3.86

Коэффициент P/S

ECC:

2.88

PDI:

3.29

Коэффициент P/B

ECC:

0.66

PDI:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

ECC:

$162.24M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECC:

$143.87M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

ECC:

-$35.59M

PDI:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, ECC показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 1.60% против 8.14% соответственно.

ECC

1 день
4.16%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-33.68%
1 год
-39.36%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
1.60%

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с CRFECC с CLOZECC с SPYECC с ELD
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

ECC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 22
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

-0.02

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

0.09

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.01

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.03

-0.03

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.02

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.23

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.59

-0.54

Корреляция

Корреляция между ECC и PDI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и PDI

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 44.68%, что больше доходности PDI в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		44.68%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок ECC и PDI

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

ECCPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-46.47%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-14.34%

-31.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-27.23%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-46.47%

-24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-7.66%

-38.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-6.22%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.21%

5.03%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и PDI

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECCPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.71%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

9.96%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

18.36%

+19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.66%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

19.06%

+17.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-12.96M
615.21M
(ECC) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию