Сравнение EARN с TF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO).
Доходность
Сравнение доходности EARN и TF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EARN и TF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | -0.68% | 11.78% | 7.00% | 5.63% | -24.98% | 20.55% | -3.50% | 28.18% | -9.51% | 26.90% |
Разные валюты инструментов
EARN торгуется в USD, в то время как TF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
EARN:
$158.74M
TF.TO:
CA$554.45M
EARN:
$0.13
TF.TO:
CA$0.42
EARN:
34.43
TF.TO:
16.09
EARN:
4.53
TF.TO:
3.76
EARN:
0.71
TF.TO:
0.84
EARN:
$35.02M
TF.TO:
CA$147.30M
EARN:
$22.10M
TF.TO:
CA$77.28M
EARN:
$8.10M
TF.TO:
CA$54.81M
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TF.TO с доходностью -0.68%.
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
TF.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. TF.TO — Ранг доходности на риск
EARN
TF.TO
Сравнение EARN c TF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | TF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.19 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.89 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 2.44 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | TF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EARN и TF.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и TF.TO
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности TF.TO в 10.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | 10.39% | 10.18% | 9.84% | 10.43% | 9.79% | 7.24% | 8.05% | 7.01% | 7.95% | 7.13% | 3.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и TF.TO
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки TF.TO в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и TF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EARN | TF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -40.43% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -16.35% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -30.93% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -8.20% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -6.60% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 6.00% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и TF.TO
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EARN | TF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 4.80% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 15.28% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 20.08% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 20.97% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 21.92% | +15.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и TF.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Timbercreek Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EARN и TF.TO
EARN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 15.41M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.53M при выручке в 33.01M, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
EARN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 15.41M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
TF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 33.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
EARN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 15.41M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
TF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.15M при выручке в 33.01M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.