Сравнение EARN с AEP
EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. EARN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, EARN returned 3.19%/yr vs 10.70%/yr for AEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EARN и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 3.19% против 10.70% соответственно.
EARN
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.19%
AEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам EARN и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -2.58% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 12.51% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Correlation
The correlation between EARN and AEP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.22 |
The correlation between EARN and AEP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EARN:
-$1.67
AEP:
$6.82
EARN:
2.03
AEP:
3.09
EARN:
$53.96M
AEP:
$22.16B
EARN:
$41.65M
AEP:
$8.95B
EARN:
-$567.00K
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. AEP — Ранг доходности на риск
EARN
AEP
Сравнение EARN c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.26 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 8.38 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.63 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.61 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EARN и AEP
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.75% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -9.09% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -18.04% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -29.56% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -32.91% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.07% | -6.15% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -17.55% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 3.52% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AEP
Текущая волатильность для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) составляет 6.98%, в то время как у American Electric Power Company, Inc. (AEP) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что EARN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.50% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 13.37% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.20% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 20.04% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 20.96% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AEP
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности AEP в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.96% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 20.30% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EARN and AEP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEP has higher volatility (7.50%) compared to EARN (6.98%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EARN и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор