Сравнение EARN с AEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и American Electric Power Company, Inc. (AEP).
Доходность
Сравнение доходности EARN и AEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EARN и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 15.09% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Фундаментальные показатели
EARN:
$158.74M
AEP:
$68.50B
EARN:
$0.13
AEP:
$6.74
EARN:
34.43
AEP:
19.55
EARN:
4.53
AEP:
3.21
EARN:
0.71
AEP:
2.20
EARN:
$35.02M
AEP:
$21.78B
EARN:
$22.10M
AEP:
$6.93B
EARN:
$8.10M
AEP:
$8.79B
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.82% соответственно.
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
AEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. AEP — Ранг доходности на риск
EARN
AEP
Сравнение EARN c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.40 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.07 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.78 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 6.29 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.40 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.30 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EARN и AEP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и AEP
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности AEP в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.86% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и AEP
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и AEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EARN | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.75% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -8.84% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -29.56% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -32.91% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -1.85% | -31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -17.60% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.90% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и AEP
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EARN | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 5.01% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 12.95% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 18.42% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 19.77% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 20.89% | +16.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EARN и AEP
EARN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 15.41M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 5.05B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
EARN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 15.41M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 920.90M при выручке в 5.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
EARN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 15.41M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 582.00M при выручке в 5.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.