PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EARN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EARN и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EARN с JEPI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности EARN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARN:

-0.25

JEPI:

0.55

Коэф-т Сортино

EARN:

-0.23

JEPI:

0.74

Коэф-т Омега

EARN:

0.97

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EARN:

-0.16

JEPI:

0.48

Коэф-т Мартина

EARN:

-0.77

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

EARN:

8.90%

JEPI:

3.18%

Дневная вол-ть

EARN:

24.34%

JEPI:

13.83%

Макс. просадка

EARN:

-66.44%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

EARN:

-28.42%

JEPI:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.01%.

EARN

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-9.69%

1 год

-5.82%

3 года

2.04%

5 лет

2.77%

10 лет

2.66%

JEPI

С начала года

0.01%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-3.91%

1 год

7.54%

3 года

7.69%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EARN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EARN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и JEPI

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности JEPI в 8.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		18.15%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EARN и JEPI

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и JEPI

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...