Сравнение EARN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Доходность
Сравнение доходности EARN и EFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EARN и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -9.19% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
EFC Ellington Financial Inc. | -9.60% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Фундаментальные показатели
EARN:
$158.74M
EFC:
$1.18B
EARN:
$0.13
EFC:
$1.20
EARN:
34.43
EFC:
9.92
EARN:
4.53
EFC:
6.20
EARN:
0.71
EFC:
0.79
EARN:
$35.02M
EFC:
$189.96M
EARN:
$22.10M
EFC:
$287.57M
EARN:
$8.10M
EFC:
$125.53M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EARN показывает доходность -9.19%, а EFC немного ниже – -9.60%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 3.33% против 7.89% соответственно.
EARN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.33%
EFC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. EFC — Ранг доходности на риск
EARN
EFC
Сравнение EARN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EARN | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EARN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.26 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EARN и EFC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и EFC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.05%, что больше доходности EFC в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.05% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.11% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и EFC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и EFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EARN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -79.08% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -17.71% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.98% | -34.19% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -79.08% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -12.37% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -10.02% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 5.65% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и EFC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EARN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 7.41% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 13.54% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 20.54% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 24.11% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 42.22% | -4.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EARN и EFC
EARN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 15.41M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.99M при выручке в -91.60M, что соответствует валовой рентабельности в -32.7%.
EARN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 15.41M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
EFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -72.00M при выручке в -91.60M, что соответствует операционной рентабельности 78.6%.
EARN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 15.41M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
EFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.48M при выручке в -91.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.