PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EARN с EFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EARN и EFC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EARN с EFC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или EFC.

Доходность

Сравнение доходности EARN и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EARN:

-0.32

EFC:

0.95

Коэф-т Сортино

EARN:

-0.46

EFC:

1.32

Коэф-т Омега

EARN:

0.94

EFC:

1.18

Коэф-т Кальмара

EARN:

-0.24

EFC:

0.97

Коэф-т Мартина

EARN:

-1.21

EFC:

3.21

Индекс Язвы

EARN:

8.77%

EFC:

5.69%

Дневная вол-ть

EARN:

24.25%

EFC:

21.56%

Макс. просадка

EARN:

-66.44%

EFC:

-79.08%

Текущая просадка

EARN:

-30.29%

EFC:

-10.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EARN:

$209.58M

EFC:

$1.19B

EPS

EARN:

$0.28

EFC:

$1.39

Коэффициент P/E

EARN:

19.93

EFC:

9.06

Коэффициент PEG

EARN:

-1.79

EFC:

0.86

Коэффициент P/S

EARN:

6.06

EFC:

3.86

Коэффициент P/B

EARN:

1.08

EFC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

EARN:

$24.04M

EFC:

$284.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

EARN:

$7.58M

EFC:

$284.66M

EBITDA (12 мес.)

EARN:

$12.70M

EFC:

$216.47M

Доходность по периодам

С начала года, EARN показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 2.26% против 6.90% соответственно.

EARN

С начала года

-11.15%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-7.76%

3 года

2.49%

5 лет

2.14%

10 лет

2.26%

EFC

С начала года

8.19%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

7.33%

1 год

18.67%

3 года

7.04%

5 лет

16.85%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Residential Mortgage REIT

Ellington Financial Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EARN и EFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EARN
Ранг риск-скорректированной доходности EARN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EARN c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EARN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EFC равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EARN и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EARN и EFC

Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности EFC в 12.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		17.20%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%13.52%
EFC
Ellington Financial Inc.		12.38%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Просадки

Сравнение просадок EARN и EFC

Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и EFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EARN и EFC

Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EARN и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
9.25M
72.28M
(EARN) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию