Сравнение EARN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или EFC.
Основные характеристики
| EARN | EFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 17.03% | 13.94% |
| Дох-ть за 3 года | -5.36% | -1.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 2.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.97% | 4.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 24.82% | 22.92% |
| Макс. просадка | -66.44% | -79.08% |
| Current Drawdown | -25.61% | -13.79% |
Фундаментальные показатели
| EARN | EFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.98M | $996.01M |
| Прибыль на акцию | $0.31 | $0.89 |
| Цена/прибыль | 21.81 | 13.16 |
| PEG коэффициент | -1.79 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | -$65.00K | $251.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $84.58M | $41.69M |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.14M | -$1.42M |
Корреляция
Корреляция между EARN и EFC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EARN и EFC
С начала года, EARN показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 3.97% против 4.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и EFC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности EFC в 15.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 13.93% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
EFC Ellington Financial Inc. | 15.09% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и EFC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и EFC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности