Сравнение EARN с EFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EARN или EFC.
Основные характеристики
| EARN | EFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.69% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 36.21% | 15.31% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 3.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 6.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 11.18 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 20.85% |
| Макс. просадка | -66.44% | -79.08% |
| Текущая просадка | -23.40% | -4.89% |
Фундаментальные показатели
| EARN | EFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $167.66M | $1.13B |
| EPS | $0.21 | $1.29 |
| Цена/прибыль | 31.52 | 9.63 |
| PEG коэффициент | -1.79 | 0.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.23M | $330.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.63M | $260.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.68M | $170.03M |
Корреляция
Корреляция между EARN и EFC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EARN и EFC
С начала года, EARN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 2.65% против 6.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EARN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и EFC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности EFC в 13.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% | 13.52% | 7.41% |
EFC Ellington Financial Inc. | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
Просадки
Сравнение просадок EARN и EFC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и EFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и EFC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности