Сравнение EARN с EFC
EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EARN returned 2.05%/yr vs 9.54%/yr for EFC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EARN и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EARN показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции EARN уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 2.05% против 9.54% соответственно.
EARN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- -9.60%
- С начала года
- -6.51%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 2.05%
EFC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам EARN и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -6.51% | -5.88% | 24.65% | 2.97% | -25.04% | -11.96% | 35.60% | 17.85% | -3.09% | 3.42% |
EFC Ellington Financial Inc. | 7.15% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between EARN and EFC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2013 г. | 0.52 |
The correlation between EARN and EFC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EARN:
$167.56M
EFC:
$1.47B
EARN:
-$2.23
EFC:
$1.89
EARN:
1.44
EFC:
3.53
EARN:
$53.96M
EFC:
$417.93M
EARN:
$41.65M
EFC:
$347.01M
EARN:
-$567.00K
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EARN vs. EFC — Ранг доходности на риск
EARN
EFC
Сравнение EARN c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EARN | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.87 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.84 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EARN и EFC
Максимальная просадка EARN за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EARN и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EARN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -79.08% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -17.71% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -18.86% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -34.19% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.44% | -79.08% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -0.07% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -9.88% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 5.43% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EARN и EFC
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EARN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EARN | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.97% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.36% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 17.64% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 23.85% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 42.28% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EARN и EFC
Дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 21.52%, что больше доходности EFC в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.52% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.39% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EARN и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Residential Mortgage REIT и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EARN and EFC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARN has higher volatility (5.98%) compared to EFC (3.97%). In terms of maximum drawdown, EARN dropped -66.44% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EARN и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор