Сравнение ECC с OXLC
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ECC returned 4.59%/yr vs 6.18%/yr for OXLC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECC и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 4.59% против 6.18% соответственно.
ECC
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 19.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- -17.86%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 4.59%
OXLC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -26.17%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам ECC и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -6.18% | -18.45% | 11.77% | 12.11% | -11.71% | 56.78% | -21.00% | 18.80% | -13.72% | 27.02% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -13.51% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between ECC and OXLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.36 |
Over the past year, ECC and OXLC have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ECC:
$477.11M
OXLC:
$809.04M
ECC:
-$1.39
OXLC:
-$5.82
ECC:
3.21
OXLC:
0.90
ECC:
0.87
OXLC:
0.78
ECC:
$141.34M
OXLC:
$849.13M
ECC:
$113.66M
OXLC:
$793.40M
ECC:
-$133.96M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. OXLC — Ранг доходности на риск
ECC
OXLC
Сравнение ECC c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECC | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.51 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.93 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECC и OXLC
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -74.58% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -51.38% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -57.17% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -57.17% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -74.58% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -38.05% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -14.05% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 28.19% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и OXLC
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеют волатильность 25.35% и 25.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 25.53% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 37.08% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 44.20% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 28.73% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 43.36% | -5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и OXLC
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 66.55%, что меньше доходности OXLC в 76.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 66.55% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 76.60% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECC и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECC and OXLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (25.53%) compared to ECC (25.35%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs OXLC's -74.58%.
ECC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор