PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECC с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECC с OXLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECC (Eagle Point Credit Company Inc) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ECC returned 2.69%/yr vs 4.51%/yr for OXLC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECC показывает доходность -20.56%, а OXLC немного ниже – -21.55%. За последние 10 лет акции ECC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: 2.69% против 4.51% соответственно.

ECC

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-20.56%
6 месяцев
-26.88%
1 год
-31.83%
3 года*
-9.03%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
2.69%

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECC и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-20.56%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between ECC and OXLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.35

Over the past year, ECC and OXLC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECC:

$537.78M

OXLC:

$958.79M

EPS

ECC:

-$0.97

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

ECC:

3.12

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

ECC:

0.72

OXLC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ECC:

$162.24M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECC:

$143.87M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

ECC:

-$35.59M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с ECC:
ECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с SPYECC с ELD
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPYOXLC с REPX

Доходность на риск

ECC vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-1.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-1.50

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.79

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.72

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.29

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECC vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECC на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OXLC равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-1.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок ECC и OXLC

Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECCOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.79%

-74.58%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-53.56%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-57.17%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-57.17%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-74.58%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.75%

-43.81%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-13.96%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

29.75%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ECC и OXLC

Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECCOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.11%

27.87%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

34.31%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

25.91%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.35%

42.48%

-6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECC и OXLC

Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 37.25%, что меньше доходности OXLC в 46.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		37.25%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
-12.96M
166.25M
(ECC) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECC and OXLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECC has higher volatility (5.65%) compared to OXLC (5.37%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs OXLC's -74.58%.

ECC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECC и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор